PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с CELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPR с CELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAPR in Biotechnology, CELC in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, CAPR returned 48.25%/yr vs 27.03%/yr for CELC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и CELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Celcuity Inc. (CELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -10.82%.

CAPR

1 день
1.10%
1 месяц
-17.49%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.74%
1 год
147.89%
3 года*
82.46%
5 лет*
48.25%
10 лет*
-1.55%

CELC

1 день
-2.70%
1 месяц
-38.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-11.05%
1 год
644.97%
3 года*
100.35%
5 лет*
27.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и CELC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-4.23%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-22.17%
CELC
Celcuity Inc.		-10.82%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%32.61%

Correlation

The correlation between CAPR and CELC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г.

0.18

The correlation between CAPR and CELC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPR:

$1.59B

CELC:

$4.84B

EPS

CAPR:

-$2.32

CELC:

-$3.95

Коэффициент P/B

CAPR:

0.01

CELC:

90.51

Общая выручка (12 мес.)

CAPR:

$0.00

CELC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPR:

-$42.41M

CELC:

-$41.00K

EBITDA (12 мес.)

CAPR:

-$117.24M

CELC:

-$168.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

Celcuity Inc.

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с OMERCAPR с CDCAPR с SOGPCAPR с MLTXCAPR с CCCC
Часто сравнивают с CELC:
CELC с AXTICELC с CDTXCELC с BWCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDACELC с SNDK

Доходность на риск

CAPR vs. CELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c CELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPRCELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
3.57

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
6.75

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

16.84

-14.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

74.95

-70.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPR vs. CELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CELC равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и CELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPRCELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

3.57

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.26

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CAPR и CELC

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и CELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPRCELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-85.64%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.67%

-38.65%

-29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-61.99%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-82.70%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-38.65%

-60.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-45.01%

-45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.87%

8.67%

+27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и CELC

Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 18.51%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 33.38%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPRCELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

33.38%

-14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

163.76%

49.34%

+114.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.80%

182.52%

+202.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.11%

101.47%

+88.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.88%

91.64%

+88.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и CELC

Ни CAPR, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPR и CELC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M2022202320242025202600
(CAPR) Общая выручка
(CELC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPR and CELC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELC has higher volatility (33.38%) compared to CAPR (18.51%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs CELC's -85.64%.

CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и CELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор