Сравнение CAPEX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -5.56% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.76% против 8.72% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.76%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и TVRIX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
CAPEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
CAPEX
TVRIX
Сравнение CAPEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.97 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.06 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и TVRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и TVRIX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.52% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и TVRIX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -39.36% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.45% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -24.87% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -39.36% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -9.20% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.10% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.06% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и TVRIX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.44% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.84% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 12.61% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.46% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.80% | +0.52% |