PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-8.46%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CAPEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.40% против 21.43% соответственно.

CAPEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.22%
1 год
11.44%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с BBLIXCAPEX с FASGXCAPEX с ACIHXCAPEX с AMRGXCAPEX с BDJ
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CAPEX и FCGSX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.40

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.02

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.25

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

10.23

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между CAPEX и FCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и FCGSX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.64%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и FCGSX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-38.77%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.10%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-38.77%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-38.77%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.42%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.05%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.88%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и FCGSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.66%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.74%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

23.80%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

23.62%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

23.15%

-4.85%