Сравнение CAPE с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
CAPE и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 4.67%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и ISRA
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
CAPE vs. ISRA — Ранг доходности на риск
CAPE
ISRA
Сравнение CAPE c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.98 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.76 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.36 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 16.06 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.98 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и ISRA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и ISRA
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и ISRA
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -45.02% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.02% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.16% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -11.31% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.99% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и ISRA
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.22% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 15.52% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 23.49% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.86% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.87% | -3.74% |