Сравнение CAPAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.18% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и TIBIX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
CAPAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
CAPAX
TIBIX
Сравнение CAPAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.57 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.54 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.79 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.43 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 21.79 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.57 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.40 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и TIBIX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и TIBIX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -48.88% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.58% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -20.79% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -34.85% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.47% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.00% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.75% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и TIBIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.68% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 6.57% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 10.83% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 11.11% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 13.48% | -4.86% |