PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.15% соответственно.

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий CAPAX и FIHBX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.60

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.50

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

10.29

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.35

-0.71

Корреляция

Корреляция между CAPAX и FIHBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и FIHBX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и FIHBX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-31.05%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.49%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-16.35%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-21.67%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.78%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.31%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.60%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и FIHBX

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.50%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.56%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

3.80%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.15%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

5.76%

+2.86%