PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с PFMN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO).

CAOS и PFMN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и PFMN.TO

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		-1.60%9.89%5.97%4.56%
Разные валюты инструментов

CAOS торгуется в USD, в то время как PFMN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFMN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью -1.60%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFMN.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.38%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMFPFMN.TO с BN

Сравнение комиссий CAOS и PFMN.TO

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSPFMN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.72

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.14

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.77

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSPFMN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.52

+0.74

Корреляция

Корреляция между CAOS и PFMN.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и PFMN.TO

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		0.80%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и PFMN.TO

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки PFMN.TO в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и PFMN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-13.04%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-3.49%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.72%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.19%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.24%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и PFMN.TO

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.26%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

4.58%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

8.01%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.24%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

12.80%

-8.43%