PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с KORU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. CAOS is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.01%/yr vs 98.37%/yr for KORU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 354.34%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.79%
3 года*
4.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.72%
С начала года
354.34%
6 месяцев
454.07%
1 год
1,103.22%
3 года*
98.37%
5 лет*
15.47%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и KORU

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.74%2.55%5.33%7.43%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		354.34%432.73%-62.18%10.11%

Correlation

The correlation between CAOS and KORU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.03

The correlation between CAOS and KORU shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и KORU

Секторы
CAOS
KORU

Технологии

33.1%
52.3%

Финансовые услуги

12.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.8%

Здравоохранение

9.6%
3.5%

Промышленность

8.5%
20.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.8%

Энергетика

4.1%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
0.4%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

CAOS
33.1%
KORU
52.3%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
KORU
9.5%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
KORU
5.8%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
KORU
3.5%

Промышленность

CAOS
8.5%
KORU
20.4%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
KORU
1.8%

Энергетика

CAOS
4.1%
KORU
1.4%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
KORU
0.4%

Недвижимость

CAOS
2.0%
KORU

-

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
KORU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

CAOS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAOSKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
8.14

-6.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.97

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

18.17

-15.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

54.29

-48.49

CAOS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 8.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAOS и KORU

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-95.79%

+91.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-61.39%

+60.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-73.34%

+69.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-34.79%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-57.47%

+56.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

20.50%

-20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и KORU

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.32%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 79.83%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

79.83%

-79.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

128.97%

-127.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

137.05%

-135.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

88.96%

-84.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

81.96%

-77.71%

Сравнение комиссий CAOS и KORU

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и KORU

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.20%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and KORU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (79.83%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs KORU's -95.79%.

On 3-year performance, KORU leads with 98.37% vs 4.01% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KORU has performed better with a 98.37% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Direxion. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (8.14 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор