Сравнение CANQ с QEW
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.72% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
Correlation
The correlation between CANQ and QEW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
CANQ
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CANQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и QEW
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -5.87% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.04% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.11% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 20.39% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 20.39% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 20.39% | -7.54% |
Сравнение комиссий CANQ и QEW
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и QEW
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and QEW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор