PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 18.45% for NAPR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.51%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и NAPR

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%11.88%

Correlation

The correlation between CANQ and NAPR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between CANQ and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и NAPR

Секторы
CANQ
NAPR

Финансовые услуги

82.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
NAPR
0.2%

Сырьевые материалы

CANQ

-

NAPR
1.3%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

NAPR
12.5%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

NAPR
8.7%

Энергетика

CANQ

-

NAPR
0.7%

Здравоохранение

CANQ

-

NAPR
5.1%

Промышленность

CANQ

-

NAPR
3.3%

Недвижимость

CANQ

-

NAPR
0.1%

Технологии

CANQ

-

NAPR
50.7%

Коммунальные услуги

CANQ

-

NAPR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR

Доходность на риск

CANQ vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
4.78

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
8.66

-6.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.18

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

14.95

-13.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

84.84

-79.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

4.78

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.07

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CANQ и NAPR

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-16.53%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.24%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.12%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.28%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.22%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и NAPR

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.10%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

2.82%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

3.89%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

11.27%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

10.61%

+2.08%

Сравнение комиссий CANQ и NAPR

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и NAPR

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and NAPR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs NAPR's -16.53%.

On 1-year performance, NAPR leads with 18.45% vs 17.89% for CANQ. On fees, NAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NAPR has performed better with a 18.45% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for NAPR.

They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор