Сравнение CANQ с CBOY
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CANQ is actively managed, while CBOY is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBOY.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.57%.
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 6.69% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CANQ and CBOY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. CBOY — Ранг доходности на риск
CANQ
CBOY
Сравнение CANQ c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | CBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.32 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и CBOY
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -3.99% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.38% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.18% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и CBOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 3.32% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 3.32% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 3.32% | +9.37% |
Сравнение комиссий CANQ и CBOY
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и CBOY
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CBOY в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and CBOY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.38% for CBOY.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CBOY is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.69% for CBOY.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор