PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANQ с CAGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANQ и CAGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CANQ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
6.15%
С начала года
5.37%
1 год
10.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.58%

CAGE

1 день
0.10%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.66M$2.88M$2.74M
$40.33K$67.45K$119.50K

Сравнение доходности по годам CANQ и CAGE


Correlation

The correlation between CANQ and CAGE is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Calamos Autocallable Growth ETF

Доходность на риск

CANQ vs. CAGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CAGE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CANQ c CAGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CANQCAGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

CANQ vs. CAGE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANQ и CAGE

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CAGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANQCAGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-6.67%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.98%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и CAGE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANQCAGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

22.31%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

22.31%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

22.31%

-9.51%

Сравнение комиссий CANQ и CAGE

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAGE в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и CAGE

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как CAGE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CAGE
Calamos Autocallable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
4.49%5.02%4.19%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CANQ and CAGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CAGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for CAGE.

CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CAGE is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.74% for CAGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и CAGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор