Сравнение CANQ с BALQ
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | -1.93% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CANQ and BALQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
CANQ
BALQ
Сравнение CANQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.81 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и BALQ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -11.79% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.21% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.37% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 18.03% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.03% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.03% | -5.34% |
Сравнение комиссий CANQ и BALQ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и BALQ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CANQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.36% for CANQ.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор