Сравнение CANE с APMU
CANE (Teucrium Sugar Fund) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. CANE is passively managed, while APMU is actively managed. Over the past 3 years, CANE returned -10.43%/yr vs 3.03%/yr for APMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности CANE и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью 0.44%.
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -14.65% | -7.79% | -6.52% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
Correlation
The correlation between CANE and APMU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between CANE and APMU has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. APMU — Ранг доходности на риск
CANE
APMU
Сравнение CANE c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.79 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.30 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.81 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.82 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и APMU
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -4.39% | -76.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -2.40% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -3.41% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -1.17% | -62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -0.93% | -55.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 0.81% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и APMU
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.75% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 1.68% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 2.37% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 2.81% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 2.81% | +18.91% |
Сравнение комиссий CANE и APMU
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и APMU
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and APMU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.85%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs APMU's -4.39%.
On 3-year performance, APMU leads with 3.03% vs -10.43% for CANE. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APMU has performed better with a 3.03% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and ActivePassive. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.36% for APMU.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор