PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANE с APMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANE и APMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью 0.44%.


CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

APMU

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.28%
3 года*
3.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и APMU


2026 (YTD)202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund
-0.77%-14.65%-7.79%-6.52%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
0.44%4.50%0.86%1.24%

Correlation

The correlation between CANE and APMU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between CANE and APMU has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Sugar Fund

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CANE vs. APMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина

APMU
Ранг доходности на риск APMU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c APMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CANEAPMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.79

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

5.30

-6.48

CANE vs. APMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа APMU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и APMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CANEAPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.81

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.82

-1.08

Просадки

Сравнение просадок CANE и APMU

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и APMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANEAPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-4.39%

-76.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-2.40%

-17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-3.41%

-38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-1.17%

-62.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-0.93%

-55.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

0.81%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и APMU

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANEAPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.75%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

1.68%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

2.37%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

2.81%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

2.81%

+18.91%

Сравнение комиссий CANE и APMU

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и APMU

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.


ПозицияTTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
2.66%2.63%2.42%1.31%
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CANE and APMU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs APMU's -4.39%.

On 3-year performance, APMU leads with 3.03% vs -10.43% for CANE. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APMU has performed better with a 3.03% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and ActivePassive. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.36% for APMU.

APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и APMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор