PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APMU с APUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APMU с APUE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE).

APMU и APUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APMU и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APMU и APUE

2026 (YTD)202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		-0.44%4.50%0.86%1.24%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.82%17.49%23.89%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у APUE с доходностью -3.82%.

APMU

1 день
0.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APUE

1 день
3.03%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.90%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с APMU:
APMU с APCBAPMU с APIEAPMU с AMUNAPMU с IBMMAPMU с OVMAPMU с SCMBAPMU с VTES
Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с SWTSXAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR

Сравнение комиссий APMU и APUE

APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.

APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

APMU vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APMU c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APMUAPUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.60

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

7.68

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APMU vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APMU на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APMU и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APMUAPUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.29

-0.54

Корреляция

Корреляция между APMU и APUE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APMU и APUE

Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности APUE в 0.87%

TTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.62%2.63%2.42%1.31%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.87%0.83%0.79%0.41%

Просадки

Сравнение просадок APMU и APUE

Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и APUE.

Загрузка...

Показатели просадок

APMUAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-18.83%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-11.90%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-6.22%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.14%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.55%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности APMU и APUE

Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 1.06%, в то время как у ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APMUAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

5.40%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

9.72%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

17.69%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

14.83%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

14.83%

-12.00%