- Эмитент
- ActivePassive
- Дата выпуска
- 2 мая 2023 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $198M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции APMU — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) показал доход в 0.74% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев.
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность APMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APMU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 0.75% | -2.04% | 0.63% | 0.15% | 0.40% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 0.74% | -0.71% | -0.42% | 0.48% | 0.99% | 0.40% | 0.62% | 1.05% | 0.39% | 0.14% | 0.20% | 4.50% |
| 2024 | -0.13% | -0.02% | -0.32% | -0.83% | -0.40% | 0.88% | 1.09% | 0.82% | 0.77% | -1.03% | 0.74% | -0.67% | 0.86% |
| 2023 | -2.06% | 0.60% | 0.03% | -0.77% | -1.88% | -0.08% | 3.63% | 1.89% | 1.24% |
Метрики бенчмарка
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2023.
- This ETF participated in 21.30% of S&P 500 Index downside but only 12.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.18%
- Участие в снижении
- 21.30%
Комиссия
Комиссия APMU составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APMU имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.29 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.15 | -5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.60 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.60 |
| 2023 | $0.08 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 4.39%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -4.39%окт. 2023 г. | 5mo 5d | 2mo 1d | 7mo 6dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.46%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 2mo 13d | 3mo 22dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.40%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.99%май 2024 г. | 3mo 28d | 2mo 2d | 6moфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.68%нояб. 2024 г. | 1mo 4d | 3mo 21d | 4mo 25dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| APMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -56.78% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.10% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -18.90% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.31% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -10.71% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.05% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APMU
Добавьте ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APMU