PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APMU с APCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APMU с APCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).

APMU и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APMU и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APMU и APCB

2026 (YTD)202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		-0.44%4.50%0.86%1.24%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		-0.22%6.87%1.45%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.22%.

APMU

1 день
0.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APCB

1 день
0.29%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с APMU:
APMU с APUEAPMU с APIEAPMU с AMUNAPMU с CAAPMU с FMUN
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с SYSBAPCB с FTRB

Сравнение комиссий APMU и APCB

И APMU, и APCB имеют комиссию равную 0.36%.

APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APCB
ActivePassive Core Bond ETF

Доходность на риск

APMU vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APMU c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APMUAPCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.47

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.23

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APMU vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APMU на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APCB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APMU и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APMUAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между APMU и APCB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APMU и APCB

Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности APCB в 4.32%

TTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.62%2.63%2.42%1.31%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.32%4.35%4.74%2.22%

Просадки

Сравнение просадок APMU и APCB

Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и APCB.

Загрузка...

Показатели просадок

APMUAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-6.42%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.51%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.91%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.51%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APMU и APCB

Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 1.06%, в то время как у ActivePassive Core Bond ETF (APCB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APMUAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.48%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.32%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.90%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.91%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.91%

-2.08%