Сравнение APMU с APCB
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive, while APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APMU returned 3.03%/yr vs 3.96%/yr for APCB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APMU и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.29%.
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.29% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Correlation
The correlation between APMU and APCB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.66 |
The correlation between APMU and APCB shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. APCB — Ранг доходности на риск
APMU
APCB
Сравнение APMU c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.64 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок APMU и APCB
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -6.42% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.58% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -5.32% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.41% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.51% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.86% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и APCB
Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 0.75%, в то время как у ActivePassive Core Bond ETF (APCB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.22% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.42% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 3.43% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 4.84% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 4.84% | -2.03% |
Сравнение комиссий APMU и APCB
И APMU, и APCB имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и APCB
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности APCB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and APCB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APCB has higher volatility (1.22%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, APMU dropped -4.39% vs APCB's -6.42%.
On 3-year performance, APCB leads with 3.96% vs 3.03% for APMU. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APCB has performed better with a 3.96% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU and APCB have the same expense ratio: 0.36% per year.
APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.66% for APMU.
APMU is categorized as Municipal Bonds, while APCB is Intermediate Core-Plus Bond.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APMU и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор