PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAMX с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAMX и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMX и ILCV


2026 (YTD)202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF
-1.60%9.49%12.50%9.71%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%.


CAMX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.89%
3 года*
11.03%
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambiar Aggressive Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий CAMX и ILCV

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

CAMX vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAMXILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.11

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.60

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.42

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

6.69

-5.27

CAMX vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMXILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.11

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между CAMX и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и ILCV

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF
1.84%1.81%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок CAMX и ILCV

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


CAMXILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-58.63%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.82%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-4.51%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-9.39%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.50%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и ILCV

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAMXILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.78%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.65%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

15.28%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

14.25%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.68%

-2.21%