PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMX с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

CAMX и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMX и FEGE

2026 (YTD)20252024
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		-0.94%9.49%0.03%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

CAMX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.73%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с SCHVCAMX с ABEQCAMX с CDCCAMX с CSTKCAMX с DEW
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий CAMX и FEGE

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

CAMX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.76

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.38

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.51

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

9.75

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.76

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.88

-1.20

Корреляция

Корреляция между CAMX и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и FEGE

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.83%1.81%1.33%0.55%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMX и FEGE

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-11.13%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.96%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.08%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.37%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.82%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и FEGE

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.72% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.59%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.89%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.66%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.87%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

14.87%

-0.41%