Сравнение CAMSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMSX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.99% соответственно.
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMSX и DFSTX
CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
CAMSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
CAMSX
DFSTX
Сравнение CAMSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.20 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CAMSX и DFSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMSX и DFSTX
Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAMSX и DFSTX
Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -60.99% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.92% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -25.91% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -44.78% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -6.58% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -8.80% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMSX и DFSTX
Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 6.00% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.21% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.48% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 21.89% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.65% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.07% | -1.33% |