PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		-1.81%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

CAMOX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
3.50%
1 год
11.01%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.47%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий CAMOX и TOWFX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio

Доходность на риск

CAMOX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.76

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.42

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.07

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

10.75

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между CAMOX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и TOWFX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.94%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и TOWFX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-96.18%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.39%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-96.18%

+77.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-94.95%

+84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-21.04%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.81%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и TOWFX

Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.60%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.60%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

11.95%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

1,084.26%

-1,068.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

971.53%

-953.91%