Сравнение CAMOX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMOX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 0.71% | 13.51% | 14.39% | 16.84% | -6.99% | 20.87% | 16.61% | 32.89% | -13.45% | 14.86% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции CAMOX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.22% соответственно.
CAMOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.76%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMOX и TILVX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
CAMOX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
CAMOX
TILVX
Сравнение CAMOX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMOX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.11 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMOX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CAMOX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и TILVX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 22.37% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и TILVX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMOX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -60.05% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.79% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -19.00% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -40.15% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -4.83% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -8.32% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.51% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и TILVX
Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMOX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.38% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.32% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 15.76% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.82% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.65% | -0.01% |