PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMMX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMMX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CAMMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.28% соответственно.

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с CAMIXCAMMX с QCGDXCAMMX с GTSGXCAMMX с AVEMXCAMMX с VMCIX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий CAMMX и PFSLX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
CAMMX
Cambiar SMID Fund

Доходность на риск

CAMMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.65

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.30

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.36

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

12.98

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.65

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между CAMMX и PFSLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и PFSLX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.80%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и PFSLX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMMXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-93.50%

+51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.70%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-93.50%

+71.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-93.50%

+51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-89.23%

+81.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-13.35%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и PFSLX

Текущая волатильность для Cambiar SMID Fund (CAMMX) составляет 5.11%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMMXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

11.60%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

18.65%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

28.15%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

475.26%

-458.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

336.39%

-317.60%