Сравнение CAMMX с PFSLX
CAMMX (Cambiar SMID Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.09%/yr vs 16.98%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAMMX charges 0.93%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMMX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции CAMMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.09% против 16.98% соответственно.
CAMMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.09%
PFSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 78.87%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам CAMMX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 13.75% | 0.08% | -1.42% | 12.93% | -6.07% | 23.32% | 9.60% | 31.00% | -2.68% | 11.77% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 41.56% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Correlation
The correlation between CAMMX and PFSLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between CAMMX and PFSLX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
CAMMX
PFSLX
Сравнение CAMMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMMX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 7.44 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 29.21 | -24.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.28 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.17 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и PFSLX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -91.83% | +49.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.91% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -91.83% | +70.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -91.83% | +70.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -91.83% | +49.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -82.87% | +81.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -13.73% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.77% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и PFSLX
Текущая волатильность для Cambiar SMID Fund (CAMMX) составляет 4.09%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 8.48% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 19.30% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 24.78% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 145.95% | -128.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 104.40% | -85.60% |
Сравнение комиссий CAMMX и PFSLX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и PFSLX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что больше доходности PFSLX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 30.37% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
CAMMX and PFSLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to CAMMX (4.09%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMMX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор