Сравнение CAMMX с ATGAX
CAMMX (Cambiar SMID Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMMX charges 0.93%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAMMX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 10.87%
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | -0.16% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
Correlation
The correlation between CAMMX and ATGAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
CAMMX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAMMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и ATGAX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -3.70% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.09% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -1.00% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 20.51% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.51% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.51% | -1.75% |
Сравнение комиссий CAMMX и ATGAX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и ATGAX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.15%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAMMX Cambiar SMID Fund | 30.15% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CAMMX and ATGAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAMMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор