Сравнение CAMMX с ATGAX
CAMMX (Cambiar SMID Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAMMX charges 0.93%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAMMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.09%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | -0.99% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between CAMMX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
CAMMX
ATGAX
Сравнение CAMMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 18.80 | -18.32 |
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и ATGAX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -0.36% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.36% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.09% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 11.18% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 11.18% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 11.18% | +7.62% |
Сравнение комиссий CAMMX и ATGAX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и ATGAX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAMMX Cambiar SMID Fund | 30.37% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CAMMX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAMMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор