PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAML с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. CAML is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past year, CAML returned 11.62% vs 18.19% for DGRW. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CAML charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности CAML и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

CAML

1 день
0.51%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
11.65%
С начала года
7.94%
1 год
11.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.40%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAML

Congress Large Cap Growth ETF
$1.09M$1.03M$986.78K

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

Сравнение доходности по годам CAML и DGRW

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		7.94%12.43%23.24%10.11%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%7.60%

Correlation

The correlation between CAML and DGRW is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between CAML and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и DGRW

Секторы
CAML
DGRW

Технологии

44.7%
33.8%

Промышленность

13.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.1%

Финансовые услуги

8.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.0%

Здравоохранение

6.2%
12.8%

Коммунальные услуги

3.4%
0.2%

Недвижимость

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.7%

Энергетика

2.3%
4.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Технологии

CAML
44.7%
DGRW
33.8%

Промышленность

CAML
13.6%
DGRW
11.8%

Коммуникационные услуги

CAML
9.0%
DGRW
11.1%

Финансовые услуги

CAML
8.8%
DGRW
8.4%

Потребительский циклический сектор

CAML
8.3%
DGRW
8.0%

Здравоохранение

CAML
6.2%
DGRW
12.8%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
DGRW
0.2%

Недвижимость

CAML
2.7%
DGRW

-

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
DGRW
6.7%

Энергетика

CAML
2.3%
DGRW
4.5%

Сырьевые материалы

CAML
2.2%
DGRW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с OUSACAML с CAFXCAML с PFMCAML с ITOT
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

CAML vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CAML c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMLDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.74

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.48

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.20

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

8.89

-6.40

CAML vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAML и DGRW

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-32.04%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.30%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.00%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.05%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и DGRW

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.47%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.54%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

10.47%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

14.03%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.20%

+1.69%

Сравнение комиссий CAML и DGRW

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и DGRW

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CAML and DGRW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (5.77%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, DGRW leads with 18.19% vs 11.62% for CAML. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRW has performed better with a 18.19% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for CAML.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. They also come from different issuers: Congress and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор