Сравнение CALI с IBIT
CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CALI returned 2.99% vs -38.74% for IBIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CALI charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CALI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 3.28% | 2.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between CALI and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CALI
IBIT
Сравнение CALI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 0.86 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.79 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | -1.36 | +24.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | -0.89 | +4.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.30 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок CALI и IBIT
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -49.36% | +48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -49.36% | +48.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.10% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -16.02% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 28.44% | -28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.22%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 9.50% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 34.44% | -33.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 43.73% | -42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 50.19% | -49.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 50.19% | -49.08% |
Сравнение комиссий CALI и IBIT
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и IBIT
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALI and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to CALI (0.22%). In terms of maximum drawdown, CALI dropped -0.78% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, CALI leads with 2.99% vs -38.74% for IBIT. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CALI has performed better with a 2.99% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for IBIT.
CALI is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.25% for IBIT.
CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор