PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

CALI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CALI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и IBIT

2026 (YTD)20252024
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий CALI и IBIT

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

-0.44

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

-0.37

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

0.96

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.35

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

-0.75

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.44

+2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.36

+2.42

Корреляция

Корреляция между CALI и IBIT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и IBIT

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALI и IBIT

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CALIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-49.36%

+48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-49.36%

+48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-45.80%

+45.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-14.18%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

23.27%

-23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и IBIT

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

12.95%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

36.76%

-36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

45.40%

-44.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

51.21%

-50.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

51.21%

-50.08%