PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

CALI и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CALI и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и HYMB

2026 (YTD)202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий CALI и HYMB

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALIHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.49

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.61

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.12

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

0.71

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

1.74

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALIHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.49

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.44

+2.34

Корреляция

Корреляция между CALI и HYMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и HYMB

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок CALI и HYMB

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CALIHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-29.57%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-5.07%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.57%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.84%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.06%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и HYMB

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALIHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

2.21%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.95%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

5.95%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

6.63%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

11.34%

-10.21%