Сравнение CALI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CALI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.30% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и ACWI
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CALI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CALI
ACWI
Сравнение CALI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.20 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.77 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.79 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 8.26 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.20 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.39 | +2.37 |
Корреляция
Корреляция между CALI и ACWI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и ACWI
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.57% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и ACWI
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -56.00% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -11.76% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.92% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.69% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.54% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и ACWI
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 6.38% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 10.05% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 17.48% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 15.97% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 17.08% | -15.95% |