PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с WCEO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CALF is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, CALF returned 9.45%/yr vs 15.18%/yr for WCEO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 13.01%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.01%
6 месяцев
11.61%
1 год
29.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и WCEO

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%33.02%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.01%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between CALF and WCEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.88

The correlation between CALF and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и WCEO

Секторы
CALF
WCEO

Технологии

32.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

28.5%
14.5%

Здравоохранение

9.7%
10.6%

Энергетика

8.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.5%

Промышленность

5.4%
13.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
5.2%

Недвижимость

1.5%
6.0%

Финансовые услуги

0.2%
16.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

CALF
32.4%
WCEO
18.3%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
WCEO
14.5%

Здравоохранение

CALF
9.7%
WCEO
10.6%

Энергетика

CALF
8.9%
WCEO
6.8%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
WCEO
4.5%

Промышленность

CALF
5.4%
WCEO
13.0%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
WCEO
3.0%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
WCEO
5.2%

Недвижимость

CALF
1.5%
WCEO
6.0%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
WCEO
16.1%

Коммунальные услуги

CALF

-

WCEO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

CALF vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.95

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.89

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.27

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.27

-1.59

CALF vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и WCEO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-25.88%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.96%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-25.88%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.48%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.44%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и WCEO

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.75%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.42%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.22%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

18.07%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

18.07%

+7.90%

Сравнение комиссий CALF и WCEO

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и WCEO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности WCEO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and WCEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.39%) compared to WCEO (3.75%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.18% vs 9.45% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.18% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: Pacer and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор