Сравнение CALF с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
CALF и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CALF и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 11.07% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и FESM
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
CALF vs. FESM — Ранг доходности на риск
CALF
FESM
Сравнение CALF c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.87 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.19 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.40 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CALF и FESM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и FESM
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и FESM
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -26.93% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -13.54% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.23% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -5.04% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и FESM
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.40% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.26% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.98% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.49% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 21.49% | +4.69% |