PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CALF is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, CALF returned 30.24% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности CALF и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и FESM

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%11.07%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between CALF and FESM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between CALF and FESM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и FESM

Секторы
CALF
FESM

Технологии

29.7%
21.6%

Потребительский циклический сектор

28.3%
7.4%

Энергетика

10.3%
7.2%

Здравоохранение

9.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.1%

Промышленность

5.9%
19.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
14.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

CALF
29.7%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
FESM
7.4%

Энергетика

CALF
10.3%
FESM
7.2%

Здравоохранение

CALF
9.4%
FESM
15.7%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
FESM
3.1%

Промышленность

CALF
5.9%
FESM
19.1%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
FESM
1.4%

Недвижимость

CALF
1.6%
FESM
4.2%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
FESM
3.5%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
FESM
14.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

CALF vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.48

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.34

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.61

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

16.60

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.29

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CALF и FESM

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-26.93%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.18%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.59%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-4.79%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и FESM

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.64%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

13.32%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.98%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

21.26%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

21.26%

+4.76%

Сравнение комиссий CALF и FESM

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и FESM

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and FESM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 30.24% for CALF. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор