Сравнение CAIXY с NU
CAIXY (Caixabank SA ADR) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CAIXY in Banks - Regional, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, CAIXY returned 64.96%/yr vs 20.54%/yr for NU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAIXY и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIXY показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -27.60%.
CAIXY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 64.96%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.13%
NU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -14.95%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.33%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIXY и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 12.76% | 149.59% | 46.64% | 16.68% | 45.44% | 6.60% |
NU Nu Holdings Ltd. | -27.60% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between CAIXY and NU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CAIXY and NU shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAIXY:
$92.51B
NU:
$59.51B
CAIXY:
$0.28
NU:
$0.65
CAIXY:
15.60
NU:
18.67
CAIXY:
1.24
NU:
0.29
CAIXY:
4.78
NU:
3.39
CAIXY:
2.50
NU:
4.73
CAIXY:
$19.49B
NU:
$17.54B
CAIXY:
$12.00B
NU:
$7.67B
CAIXY:
$8.98B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIXY vs. NU — Ранг доходности на риск
CAIXY
NU
Сравнение CAIXY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIXY | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.04 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 0.11 | +12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIXY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.04 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CAIXY и NU
Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIXY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -72.07% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -37.95% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | -39.58% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -35.39% | +34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -29.75% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 14.31% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIXY и NU
Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 7.68%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIXY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 14.29% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 28.76% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 38.90% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 58.46% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 58.46% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIXY и NU
Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 4.38% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAIXY и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAIXY и NU
CAIXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CAIXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CAIXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAIXY and NU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.29%) compared to CAIXY (7.68%). In terms of maximum drawdown, CAIXY dropped -74.24% vs NU's -72.07%.
CAIXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIXY и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор