Сравнение CAIQ с QQQA
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 50.73%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 50.73% | 11.81% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QQQA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QQQA — Ранг доходности на риск
CAIQ
QQQA
Сравнение CAIQ c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.50 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QQQA
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -38.44% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.86% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -15.66% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 27.39% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 26.08% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 26.01% | -11.86% |
Сравнение комиссий CAIQ и QQQA
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QQQA
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности QQQA в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.07% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QQQA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.07% for QQQA.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор