Сравнение CAIQ с QQMG
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 17.11%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 17.11% | 2.23% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QQMG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQMG
Сравнение CAIQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QQMG
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -35.43% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.30% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -9.53% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QQMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 18.62% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 23.77% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 23.77% | -10.09% |
Сравнение комиссий CAIQ и QQMG
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QQMG
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.37% for QQMG.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.20% for QQMG.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор