Сравнение CAIQ с PBQQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. CAIQ is passively managed, while PBQQ is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 7.85%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 7.85% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CAIQ and PBQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
CAIQ
PBQQ
Сравнение CAIQ c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.41 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и PBQQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -12.92% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.35% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.25% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и PBQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 7.28% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 11.89% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 11.89% | +2.26% |
Сравнение комиссий CAIQ и PBQQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и PBQQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CAIQ and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.01% for PBQQ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.50% for PBQQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор