Сравнение CAIQ с EIPI
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. CAIQ is passively managed, while EIPI is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.86%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.86% | 0.40% |
Correlation
The correlation between CAIQ and EIPI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. EIPI — Ранг доходности на риск
CAIQ
EIPI
Сравнение CAIQ c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.52 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и EIPI
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -12.33% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.35% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.67% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 9.52% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.07% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.07% | +1.08% |
Сравнение комиссий CAIQ и EIPI
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и EIPI
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности EIPI в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.76% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and EIPI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 6.76% for EIPI.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор