Сравнение CAIQ с CPSD
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. CAIQ is passively managed, while CPSD is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPSD.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у CPSD с доходностью 2.25%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.25% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CPSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSD
Сравнение CAIQ c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CPSD
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -3.45% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.37% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.46% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 2.80% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.37% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.37% | +10.31% |
Сравнение комиссий CAIQ и CPSD
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPSD в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CPSD
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CPSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSD is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSD is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for CPSD.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CPSD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор