Сравнение CAIFX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.54% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и VDIGX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
CAIFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
CAIFX
VDIGX
Сравнение CAIFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.19 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.39 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.40 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 1.57 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.19 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и VDIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и VDIGX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и VDIGX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -45.23% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.57% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -16.18% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -32.98% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -7.10% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.67% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.45% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и VDIGX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.19% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.66% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 14.50% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 13.85% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 15.69% | -4.82% |