PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAIFX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и PDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции CAIFX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 7.76% против 7.21% соответственно.


CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

John Hancock Premium Dividend Fund

Сравнение комиссий CAIFX и PDT

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.


Доходность на риск

CAIFX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIFXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.73

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.01

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.88

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

3.47

+5.85

CAIFX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAIFXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.73

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между CAIFX и PDT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и PDT

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PDT в 7.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и PDT

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и PDT.


Загрузка...

Показатели просадок


CAIFXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-62.39%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.34%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-40.44%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-62.39%

+37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.97%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.05%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.63%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и PDT

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAIFXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.23%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.21%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

13.22%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

17.06%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

25.18%

-14.31%