Сравнение CAIFX с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIFX имеют среднегодовую доходность 7.76%, а акции DHY немного впереди с 7.85%.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и DHY
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.
Доходность на риск
CAIFX vs. DHY — Ранг доходности на риск
CAIFX
DHY
Сравнение CAIFX c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -0.16 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | -0.13 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.22 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.66 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.16 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.18 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и DHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и DHY
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности DHY в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и DHY
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -71.47% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.38% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -27.23% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -41.36% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -6.60% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -12.37% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.52% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и DHY
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.39% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.40% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 14.34% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 15.25% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.97% | -7.10% |