PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с DHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с DHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.14%/yr vs 6.12%/yr for DHY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for DHY.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и DHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции CAIFX превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.12% соответственно.

CAIFX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.38%
1 год
18.09%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.14%

DHY

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-6.76%
3 года*
6.33%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и DHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.59%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.85%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%

Correlation

The correlation between CAIFX and DHY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Dimensional High Yield Equity Fund

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с GSAKXCAIFX с MDDVXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с SJBDHY с DMBDHY с DMA

Доходность на риск

CAIFX vs. DHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c DHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.56

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.72

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.53

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

-1.28

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. DHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.56

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.17

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и DHY

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и DHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-71.47%

+34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.80%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-12.80%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-27.23%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-41.36%

+16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-12.03%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-12.36%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.28%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и DHY

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 2.46%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.43%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

9.99%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.14%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

15.37%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

17.98%

-7.10%

Сравнение комиссий CAIFX и DHY

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и DHY

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности DHY в 10.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.44%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.63%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and DHY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.43%) compared to CAIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs DHY's -71.47%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и DHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор