Сравнение CAIBX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | 0.20% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и FRGAX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
CAIBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
CAIBX
FRGAX
Сравнение CAIBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.93 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.74 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.96 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и FRGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и FRGAX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и FRGAX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -11.77% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.53% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.02% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.62% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.87% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.51% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.04% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.09% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 10.33% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 10.33% | +0.54% |