PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 14.31% против 15.09% соответственно.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
20.12%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
41.03%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

TD.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.89%
С начала года
26.16%
6 месяцев
30.50%
1 год
72.48%
3 года*
31.02%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.16%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between CAH and TD.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.29

Over the past year, the correlation between CAH and TD.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

CAH:

$6.55

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

CAH:

34.17

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

CAH:

0.81

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

TD.TO:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

CAH vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
4.69

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
5.68

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

9.96

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

39.77

-34.46

CAH vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и TD.TO

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, примерно равная максимальной просадке TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-62.28%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-7.31%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-19.57%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-31.55%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-41.46%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-10.66%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

1.83%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и TD.TO

Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.09%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

11.97%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

15.54%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

18.38%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

20.44%

+8.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и TD.TO

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
27.03B
(CAH) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, TD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAH и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
4.1%
55.2%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and TD.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор