PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с MDA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CAH returned 33.47%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
20.12%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
41.03%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

MDA.TO

1 день
-8.83%
1 месяц
-2.69%
С начала года
91.70%
6 месяцев
102.89%
1 год
72.69%
3 года*
80.24%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-12.13%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		91.70%-5.47%136.33%84.39%-36.65%-33.73%

Correlation

The correlation between CAH and MDA.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.03

The correlation between CAH and MDA.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

MDA.TO:

CA$6.92B

EPS

CAH:

$6.55

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

CAH:

34.17

MDA.TO:

64.10

Коэффициент PEG

CAH:

0.81

MDA.TO:

0.26

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

MDA.TO:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

CAH vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.66

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.34

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

2.89

+2.42

CAH vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDA.TO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и MDA.TO

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-70.91%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-54.42%

+34.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-54.42%

+34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-68.48%

+45.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-23.10%

+20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-32.40%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

25.24%

-17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и MDA.TO

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

21.82%

-14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

45.86%

-25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

65.22%

-34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

49.78%

-24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

49.81%

-20.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и MDA.TO

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
464.10M
(CAH) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, MDA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAH и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
4.1%
18.1%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and MDA.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор