Сравнение CAGE с VOOG
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. CAGE is actively managed, while VOOG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам CAGE и VOOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.09% |
Correlation
The correlation between CAGE and VOOG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOOG
Сравнение CAGE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и VOOG
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -32.73% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.57% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.96% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и VOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 17.44% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.45% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.83% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и VOOG
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CAGE and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOOG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор