Сравнение CAGE с SPIN
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between CAGE and SPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение CAGE c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и SPIN
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -16.85% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.06% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.27% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 11.17% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 14.38% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 14.38% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и SPIN
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.68% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and SPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for CAGE.
They also come from different issuers: Calamos and State Street.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор