Сравнение CAGE с CPSD
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам CAGE и CPSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.67% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.98% |
Correlation
The correlation between CAGE and CPSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSD
Сравнение CAGE c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и CPSD
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -3.45% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.44% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 2.75% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 3.31% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 3.31% | +17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и CPSD
Ни CAGE, ни CPSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAGE and CPSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAGE and CPSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAGE is categorized as Derivative Income, while CPSD is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор