Сравнение CAFX с NUAG
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. CAFX управляется активно, а NUAG пассивно. За последний год CAFX показал 5.00% против 7.48% у NUAG. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.19% у NUAG.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и NUAG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у NUAG с доходностью 0.93%.
CAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUAG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.56% | 6.46% | -1.66% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.93% | 7.37% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между CAFX и NUAG составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между CAFX и NUAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. NUAG — Ранг доходности на риск
CAFX
NUAG
Сравнение CAFX c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.99 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.01 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.06 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.63 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.32 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и NUAG
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и NUAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFX | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -19.79% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.54% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.81% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -5.00% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.73% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и NUAG
Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFX | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.50% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.45% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.82% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 6.00% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 5.51% | -2.32% |
Сравнение комиссий CAFX и NUAG
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и NUAG
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности NUAG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.50% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |