Сравнение CAFG с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
CAFG и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 3.02%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и SMMD
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Доходность на риск
CAFG vs. SMMD — Ранг доходности на риск
CAFG
SMMD
Сравнение CAFG c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.77 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.41 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и SMMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и SMMD
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SMMD в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и SMMD
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -41.06% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.02% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.63% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.51% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и SMMD
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 7.37% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.23% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.22% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.06% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.79% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.46% | -2.71% |