PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с SMMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 19.07%/yr for SMMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 18.99%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и SMMD

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.28%

Correlation

The correlation between CAFG and SMMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.88

The correlation between CAFG and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и SMMD

Секторы
CAFG
SMMD

Технологии

30.8%
18.8%

Промышленность

19.3%
21.0%

Здравоохранение

18.8%
11.8%

Энергетика

13.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Сырьевые материалы

2.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Финансовые услуги

-

13.8%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

CAFG
30.8%
SMMD
18.8%

Промышленность

CAFG
19.3%
SMMD
21.0%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
SMMD
11.8%

Энергетика

CAFG
13.4%
SMMD
4.9%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
SMMD
10.6%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
SMMD
2.5%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
SMMD
2.8%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
SMMD
4.4%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
SMMD
2.7%

Финансовые услуги

CAFG

-

SMMD
13.8%

Недвижимость

CAFG

-

SMMD
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

CAFG vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.16

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.02

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.84

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

14.65

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SMMD

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-41.06%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.66%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-25.50%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.37%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SMMD

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.61%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.58%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.16%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.82%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.36%

-2.79%

Сравнение комиссий CAFG и SMMD

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SMMD

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and SMMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs SMMD's -41.06%.

On 3-year performance, SMMD leads with 19.07% vs 15.59% for CAFG. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMMD has performed better with a 19.07% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор