PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 8.67%/yr for PBW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и PBW

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-11.04%

Correlation

The correlation between CAFG and PBW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.64

The correlation between CAFG and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и PBW

Секторы
CAFG
PBW

Технологии

30.8%
14.3%

Промышленность

19.3%
34.3%

Здравоохранение

18.8%

-

Энергетика

13.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
13.9%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.1%

Сырьевые материалы

2.4%
16.4%

Коммунальные услуги

1.4%
6.3%

Финансовые услуги

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

CAFG
30.8%
PBW
14.3%

Промышленность

CAFG
19.3%
PBW
34.3%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
PBW

-

Энергетика

CAFG
13.4%
PBW
12.3%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
PBW
13.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
PBW

-

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
PBW
1.1%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
PBW
16.4%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
PBW
6.3%

Финансовые услуги

CAFG

-

PBW
1.4%

Недвижимость

CAFG

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

CAFG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.77

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.92

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

7.15

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

19.85

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.77

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.03

+0.92

Просадки

Сравнение просадок CAFG и PBW

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-89.02%

+65.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-21.24%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-68.04%

+44.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.23%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-62.91%

+57.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

7.64%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и PBW

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.61%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

13.11%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

28.20%

-15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

40.32%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

42.91%

-23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

38.75%

-19.18%

Сравнение комиссий CAFG и PBW

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и PBW

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and PBW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs PBW's -89.02%.

On 3-year performance, CAFG leads with 15.59% vs 8.67% for PBW. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 15.59% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор