PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAFG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с FSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 13.70%/yr vs 15.93%/yr for FSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 16.55%.

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и FSMD

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%14.64%

Correlation

The correlation between CAFG and FSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.89

The correlation between CAFG and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и FSMD

Секторы
CAFG
FSMD

Технологии

34.1%
20.5%

Здравоохранение

18.7%
11.7%

Промышленность

18.3%
20.1%

Энергетика

12.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Финансовые услуги

-

14.8%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

CAFG
34.1%
FSMD
20.5%

Здравоохранение

CAFG
18.7%
FSMD
11.7%

Промышленность

CAFG
18.3%
FSMD
20.1%

Энергетика

CAFG
12.2%
FSMD
4.1%

Потребительский циклический сектор

CAFG
6.8%
FSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.5%
FSMD
2.9%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.9%
FSMD
3.1%

Сырьевые материалы

CAFG
2.1%
FSMD
4.0%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
FSMD
2.1%

Финансовые услуги

CAFG

-

FSMD
14.8%

Недвижимость

CAFG

-

FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

CAFG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.54

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.29

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.87

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

10.07

+5.59

CAFG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и FSMD

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-40.67%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.44%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.16%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.37%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.93%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.40%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и FSMD

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.47%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.31%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.75%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

18.57%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.36%

-1.95%

Сравнение комиссий CAFG и FSMD

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и FSMD

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FSMD в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and FSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.47%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs FSMD's -40.67%.

On 3-year performance, FSMD leads with 15.93% vs 13.70% for CAFG. On fees, FSMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 15.93% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.30% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Blend Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.15% for FSMD.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор