Сравнение CAFG с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
CAFG и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и FSMD
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
CAFG vs. FSMD — Ранг доходности на риск
CAFG
FSMD
Сравнение CAFG c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.66 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и FSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и FSMD
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и FSMD
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -40.67% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.63% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.60% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.12% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.02% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и FSMD
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.62% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 11.37% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 20.08% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.43% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.54% | -1.79% |