PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с WCQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAF с WCQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX).

CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAF и WCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAF и WCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%35.14%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-3.58%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у WCQGX с доходностью -3.58%.

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%

WCQGX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
5.17%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

WCM China Quality Growth Fund

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FIQFXCAF с GSAGXCAF с MCDFXCAF с FHKIXCAF с CHILX
Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с WCFOXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCMJXWCQGX с WCMNXWCQGX с WFEMX

Сравнение комиссий CAF и WCQGX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии WCQGX в 1.50%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund

Доходность на риск

CAF vs. WCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c WCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFWCQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.23

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.46

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.26

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

0.65

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. WCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа WCQGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и WCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFWCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.23

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.16

Корреляция

Корреляция между CAF и WCQGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и WCQGX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности WCQGX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.91%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAF и WCQGX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и WCQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFWCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-59.28%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.08%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-57.82%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-44.45%

+26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-34.13%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.65%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и WCQGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFWCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

15.84%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.78%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

23.45%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.76%

-1.86%